股指期货推出在即，要在这个市场上实现收益，管理风险，就要深入了解沪深300指数。
　　沪深300指数是由上交所和深交所联合编制，2005年4月8日正式发布的，是我国第一只涵盖了沪、深两市场的股票指数，代码为：沪市000300,深市399300；以2004年12月31日为基日,基日点位1000点,2007年10月26日已达到5394.81点。它以沪、深两市300只股票为标的，覆盖了两市约六成市值。
　　沪深300指数成份股，本着规模大、流动性好的标准，对样本空间股票最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%股票，然后对剩余股票选取日均总市值排名前300名的股票作为样本。其样本空间按如下条件确定：（1）上市时间超过一个季度；（2）非ST、*ST股票，非暂停上市股票；（3）公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；（4）股票价格无明显异常波动或市场操纵；（5）剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。
　　指数样本股确定后，以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得：如某股票流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于10%，则采用流通股比例为权数；某股票流通比例为35%，落在区间（30，40）内，则将总股本的40%作为权数。凡有成份股分红派息，指数不予调整，任其自然回落。
　　沪深300指数成份股每半年调整一次，一般每年3月初和7月初，每次调整比例不超过10%。样本调整设置缓冲区，排240名内的新样本有限进入，排360名之前的老样本优先保留。符合样本空间条件、总市值（不含境外上市股份）排沪深市场前10名新股，上市十个交易日后进入指数，同时剔除原样本中最近一年日均总市值排名最末股票。

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